ガッカリ事例１（M5スキャル作成中）

実はひっそり，5分足のスキャルピング型 EA をつくろうと色々と模索中でした．

そんな中，

かなり良さげなバックテスト結果が出たのですが，

よくよく見てみると微妙でした．

今後長期バックテストを見る皆様の参考になればと思い，紹介します．

・AUDNZD　5分足　2005.01.01~2017.04.16　スプレッド50 ↓

・スプレッドも大きめ！

・取引数も多い！

・12年でずっと右肩上がり！

．．．とかなりわくわくしていたのですが，

「直近の取引数が異様に少ないな...」となり，

[1] 2005.01.01~2008.01.01

[2] 2008.01.01~2009.10.01

[3] 2009.10.01~2017.04.01

の期間に分けて細かくバックテスト結果を見ていきました．

[1] 2005.01.01~2008.01.01

[2] 2008.01.01~2009.10.01

[3] 2009.10.01~2017.04.01

．．．取引数は 2008年～2010年 が支配的なようでした．

それ以外の期間は微妙な結果です．

ここまで相場の性質がガラッと変わるのか？

もちろん，

・ティックデータが不適切

・意図していない注文ロジック

の可能性もあります．

（念入りにチェックしているので大丈夫だとは思うのですが）

今回の事例から，

”少なくとも AUDNZD は2010年に相場の性質がガラッと変わり，

なおかつ2005年～2008年に似た性質を繰り返している．”

説もありますね．

まあ結局，皆さんに言いたいことは，

「長期バックテストでも，

ある時期の過剰フィッティングでよく見えている可能性がある」ということです！

ご注意を．